Ortiz Ramírez, A., Sánchez Daza, A., & Venegas-Martínez, F. (2018). Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC. Análisis Económico, 26(62), 31–50. Recuperado a partir de https://analisiseconomico.azc.uam.mx/index.php/rae/article/view/229