ORTIZ RAMÍREZ, A.; SÁNCHEZ DAZA, A.; VENEGAS-MARTÍNEZ, F. Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC. Análisis Económico, [S. l.], v. 26, n. 62, p. 31–50, 2018. Disponível em: https://analisiseconomico.azc.uam.mx/index.php/rae/article/view/229. Acesso em: 24 may. 2024.