Ortiz Ramírez, A., Sánchez Daza, A. y Venegas-Martínez, F. (2018) «Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC», Análisis Económico, 26(62), pp. 31–50. Disponible en: https://analisiseconomico.azc.uam.mx/index.php/rae/article/view/229 (Accedido: 24 mayo 2024).