Ortiz Ramírez, A., A. Sánchez Daza, y F. Venegas-Martínez. «Un Modelo GARCH De valuación De Derivados: Una aplicación a Opciones Europeas Sobre El IPC». Análisis Económico, vol. 26, n.º 62, julio de 2018, pp. 31-50, https://analisiseconomico.azc.uam.mx/index.php/rae/article/view/229.