Ortiz Ramírez A, Sánchez Daza A, Venegas-Martínez F. Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC. Análisis Económico [Internet]. 17 de julio de 2018 [citado 15 de mayo de 2025];26(62):31-50. Disponible en: https://analisiseconomico.azc.uam.mx/index.php/rae/article/view/229