Variables económicas y rentabilidad de los bancos en México: periodo previo y durante COVID-19

Autores/as

  • José Antonio Morales Castro Escuela Superior de Comercio y Administración Tepepan, Instituto Politécnico Nacional
  • Patricia Margarita Espinosa Jiménez Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Nacional Autónoma de México

DOI:

https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/ae/2024v39n100/Morales

Palabras clave:

Rentabilidad bancaria, variables microeconómicas , variables macroeconómicas, COVID-19

Resumen

Este artículo demuestra, mediante un modelo para datos organizados en panel, que principalmente las variables específicas de empresa (microeconómicas) versus las macroeconómicas afectan la rentabilidad en el largo plazo de un grupo de bancos en México, en el periodo previo y en el de COVID-19. La captación interbancaria, la tasa pasiva, el tamaño del banco, el tamaño de la cartera vencida, la morosidad, los gastos de operación, la captación tradicional, el salario, el desempleo y la tasa de interés tienen influencia estadística en la rentabilidad de los bancos, pero esta relación cambia en el periodo de COVID-19. Estos resultados pueden ser útiles en las decisiones de las distintas áreas de los bancos, así como para el diseño de políticas públicas encaminadas a mantener la estabilidad del sistema bancario.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Al-Harbi, A. (2019). The determinations of conventional banks profitability in developing and underdeveloped OIC countries. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 24(47), 4-28. https://doi.org/10.1108/AEA-09-2019-0027

Alper, D. y Anbar, A. (2011). Bank specific and macroeconomic determinants of commercial bank profitability: empirical evidence from turkey. Business and Economics Research Journal, 2(2), 139-152.

Bal, H., & Sönmezer, S. (2022). Determinants of the Profitability of Banking Sector in Turkey. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 23(1), 243–254. https://doi.org/10.31671/ doujournal.1034488

Banco de México (2022). Sistema de Información Económica. http://www.anterior. banxico.org.mx/dyn/estadisticas/estadisticas001.html

Béjaoui, R. & Bouzgarrou, H. (2014). Determinants of Tunisian bank profitability. The International Journal of Business and Finance Research, 8(4), 121-131.

Boto, D., Álvarez, A. & Baños, J. (2021). The effect of Euribor on banking profitability: evidence from the Spanish banking system. European Journal of Government and Economics, 10(1), 5-29.

Carbó, S., Cobau, T. y Rodríguez, F., (2019). Análisis de las diferencias en la rentabilidad bancaria entre Europa y Estados Unidos. Economía Internacional, 269, 54-69.

Chavarín, R. (2015). Determinants of commercial Bank profitability in Mexico. EconoQuantum, 12(1), 97-123.

Chortareas, G. E., Garza, J. G., & Girardone, C. (2009). Market structure, profits, and spreads in the Mexican banking industry. Banks & Bank Systems, 4(3), 43-52.

CNBV (2021). Portafolio de información. Banca Múltiple. https://www.cnbv. gob.mx/Paginas/PortafolioDeInformacion.aspx

González, C. (2022). Impacto financiero de las medidas transitorias de mitigación aplicadas en el sector bancaria en Panamá por COVID-19. Revista Faeco Sapiens, 5(2), 67-93.

Greene, W. (1999). Análisis econométrico. España: Prentice-Hall.

Guerrero, R y Villalpando, M. (2009). Rentabilidad, concentración y eficiencia en el sistema bancario mexicano. El Trimestre Económico, 76(301), 237-263.

Guillén, J., Rengifo, E. & Ozsoz, E. (2014). Relative power and efficiency as a main determinant of banks' profitability in Latin America. Borsa Istanbul Review, 14(2), 119-125.

Gujarati, D. y Porter, D. (2009). Econometría. México: McGraw-Hill.

Gul, S., Irshad, F. & Zaman, K. (2011). Factors affecting Bank profitability in Pakistan. The Romanian Economic Journal, 15(39), 61-87.

Hassan, M. K., & Abdel, M. B. (2003). Determinants of Islamic banking profitability. In 10th ERF annual conference, Morocco, 7, 2-31.

Hordones, C., & Zoratto, A. (2020). Structure, market power, and profitability: evidence from the banking sector in Latin America. Revista Contabilidade & Finanças, 32(85), 126-142. https://doi.org/10.1590/1808-057x202010490

Horobet, A., Radulescu, M., Belascu, L. & Dita, S. M. (2021). Determinants of Bank profitability in CEE countries: Evidence from GMM panel data estimates. Journal of Risk and Financial Management, 14(307), 1-23. https://doi.org/10.3390/jrfm14070307

Hossain, S. & Ahamed, F. (2015). Determinants of Bank profitability: a study on the Banking sector of Bangladesh. Journal of Finance and banking, 13(1 y 2), 43-57.

INEGI (2022). Consulta de indicadores sociodemográficos y económicos por área geográfica. https://www.inegi.org.mx/

Jiménez, I., Palazzo, G. & Sáez, F. (2019). Determinants of bank efficiency: evidence from the Latin American banking industry. Applied Economics Analysis, 27(81), 184-206. https://doi.org/10.1108/AEA-09-2019-0027

Joaqui, O., Manotas, D., & Uribe, J. (2022). Commonality, macroeconomic factors and banking profitability. The North American Journal of Economics and Finance, 62, 1-38 101714. https://doi.org/10.1016/j.najef.2022.101714

Jreisat, A. & Bawazir, H. (2021). Determinants of Banks profitability in the Middle East and North Africa region. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(6), 701-711. DOI 10.1108/AEA-09-2019-0027

Jumono, S., Sugiyanto & Mala, C. (2019). Determinants of profitability in banking industry: A case study of Indonesia. Asian Economic and Financial Review, 9(1), 91-108.

Muñoz, J., Sepúlveda, S., Veloso, C. & Delgado, C. (2020). Are the effects of market concentration and income diversification on banking performance persistent? Ecos de Economía, 24(50), 25-44. https://doi.org/10.3390/jrfm1311028

Neves, M. E., Proença, C., & Dias, A. (2020). Bank profitability and efficiency in Portugal and Spain: A non-linearity approach. Journal of Risk and Financial Management, 13(284), 2-19. https://doi.org/10.3390/jrfm1311028

Noman, A. H. M., Chowdhury, M. M., Chowdhury, N. J., Kabir, M. J., & Pervin, S. (2015). The effect of bank specific and macroeconomic determinants of banking profitability: A study on Bangladesh. International Journal of Business and Management, 10(6), 287-297. https://doi.org/10.5539/ijbm.v10n6p287

Nur, B. (2021). Influence of competition and shadow banking on banking profitability in Indonesia. International Journal of Economics, Business and Accounting Research, 5(2), 541-552.

Oktavi, S. y Saiful, A. (2022). Determinants of Indonesian Banking Profitability. Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen, 15(1), 1-6.

Palečková, I. (2016). Determinants of the Profitability in the Czech Banking Industry. Acta VŠFS- Ekonomické Studie a Analýzy, 10(2), 142-158.

Petria, N., Capraru, B. & Ihnatov, I. (2015). Determinants of banks’ profitability: evidence from EU 27 banking systems. Procedia Economics and Finance, 20, 518-524. https://doi.org /10.1371/journal.pone.0224378

Phan, H. T., Hoang, T. N., Dinh, L. V., & Hoang, D. N. (2020). The determinants of listed commercial banks' profitability in Vietnam. Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 7(11), 219-229. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7. no11.219

Regehr, K. & Sengupta, R. (2016). Has the relationship between bank size and profitability changed? Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, issue Q II, 49-72.

Rivera, L., Kasibhatla, K., & Malindretos, J. (2013). Empirical Evidence on the efficiency of Latin American Banks. Advances in Management & Applied Economics, 3(4), 83-88.

Rodríguez, A. y Venegas, F. (2010). Indicadores de rentabilidad y eficiencia operativa de la banca comercial en México. Problemas del Desarrollo, 41(161), 165-191.

Rohman, A., Nurkhin, A., Mukhibad, H., Kusumantoro, & Wiradendi, C. (2022). Determinants of Indonesian banking profitability: Before and during the COVID-19 pandemic analysis. Banks and Bank Systems, 17(2), 2–6. https://doi.org/10.21511/bbs.17(2).2022.04

Samad, A. (2015). Determinants Bank profitability: empirical evidence from Bangladesh commercial Banks. International Journal of Financial Research, 6(3), 173-179.

Saona, P. (2016a). Intra and extra Bank determinants of Latin American Banks` performance. Revista Mexicana de Economía y Finanzas, 11(1), 1-27.

Saona, P. (2016b). Intra -and extra-bank determinants of Latin American Banks` profitability, International Review of Economics and Finance, 45, 197-214. http://dx.doi.org/10.1016/j.iref.2016.06.004

Seyto, H., Gesela, G. & Aziziyah, L. (2021). The effect of liquidity, leverage and Bank`s size of the profitability conventional banks listed on Indonesia Stock Exchange. Journal Manajemen, 12(2), 188-201. http://dx.doi.org/10.32832/jm-uika.v12i2.3946

Shair, F., Sun, N., Shaorong, S., Atta, F., & Hussain, M. (2019). Impacts of risk and competition on the profitability of banks: Empirical evidence from Pakistan. PLOS ONE, 14(11), 1-27. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224378

Stock, J. y Watson, M. (2012). Introducción a la econometría. Madrid: Pearson.

Descargas

Publicado

2024-01-29

Cómo citar

Morales Castro, J. A., & Espinosa Jiménez, P. M. (2024). Variables económicas y rentabilidad de los bancos en México: periodo previo y durante COVID-19. Análisis Económico, 39(100), 99–118. https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/ae/2024v39n100/Morales

Número

Sección

Artículos

Artículos similares

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

También puede {advancedSearchLink} para este artículo.