Rompimientos en la caminata aleatoria con intercepto: la prueba Dickey-Fuller de ajuste recursivo
Palabras clave:
ajuste de tendencia recursivo, estadístico Dickey-Fuller, filtro de TaylorResumen
Si la componente determinista de las ecuaciones de Bhargava (1986) es estimada mediante el ajuste recursivo de Shin y So (2001), entonces la prueba Dickey-Fuller de Shin-So (DFSS) tiene una mejor potencia estadística. Si además el procedimiento se somete al filtro de Taylor (2002), entonces la dfss es robusta ante los rompimientos de la caminata aleatoria ‘con intercepto’. Por ende, es conveniente usar dicho procedimiento en el análisis econométrico sobre todo cuando se conoce la existencia de un rompimiento inicial del proceso estocástico bajo la hipótesis nula, tal como en el caso de un ataque especulativo a la moneda nacional.
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Referencias
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