Volatilidad del IPC, Nasdaq y S&P500: un modelo Garch multivariado
Palabras clave:
modelo simétrico M-GARCH, Rendimiento, VolatilidadResumen
La volatilidad de los mercados financieros ha mostrado ser una variable que influye profundamente en el ánimo de los inversionistas, por lo que el objetivo del trabajo es la comparación de volatilidades entre los índices IPC, Nasdaq y S&P500. Para ello, se lleva a cabo una estimación simultánea a través del modelo multivariado GARCH.
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Citas
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