Riesgo operativo: esquema de gestión y modelado de riesgo (Operative risk: a design for risk development and modeling)
Palabras clave:
riesgo operativo, riesgo residual, riesgo intrínseco, operative risk, residual risk, intrinsic riskResumen
El objetivo de este artículo es dar un panorama completo acerca de la medición del riesgo operativo. Esto implica transitar de los conceptos más generales del riesgo operativo y su gestión, a aproximarse a su modelación con base en los elementos básicos de frecuencia de evento y severidad de pérdida, y al acercamiento a modelos más completos que implican el manejo de dependencia tanto en la teoría de valores extremos como en los procesos de Lévy.
Clasificación JEL: G2.
Abstract
This article aims to give an overall picture of what measurement of operative risk consists of. It implies progressing from the most general concepts about operative risk, and its development, and obtaining an approximation of a possible modeling of this process from the basic elements of event frequency, and loss severity, to approaching more complete models that imply managing dependency; both from the point of view of the theory of extreme values, as in the processes of Lévy.
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