El impacto monetario en un modelo dinámico con previsión perfecta
DOI:
https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/ae/2025v40n103/LizarazuPalabras clave:
Modelo IS-LM dinámico, Funciones impulso-respuesta , Impacto monetario , Previsión perfecta , Curva de PhillipsResumen
Se estudia el impacto monetario en un modelo dinámico con previsión perfecta, resolviendo numéricamente un sistema de ecuaciones en diferencias autónomas de primer orden. Las simulaciones numéricas de las funciones impulso-respuesta describen la trayectoria temporal de las principales variables endógenas. Dada la elasticidad de la demanda de dinero a la tasa de interés, dos resultados surgen del impacto monetario: (i) el dinero tiene efectos reales en el corto plazo, pero es neutral en el largo plazo; y (ii) la emisión monetaria tiene efectos reales a corto y largo plazo. Las proposiciones anteriores tienen el soporte de los cálculos computacionales utilizando softwares especializados, como Matlab y otros.
Clasificación JEL: C02, E31, E32, E47, E58
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