Volatilidad del IPC, Nasdaq y S&P500: un modelo Garch multivariado
Keywords:
modelo simétrico M-GARCH, Rendimiento, VolatilidadAbstract
La volatilidad de los mercados financieros ha mostrado ser una variable que influye profundamente en el ánimo de los inversionistas, por lo que el objetivo del trabajo es la comparación de volatilidades entre los índices IPC, Nasdaq y S&P500. Para ello, se lleva a cabo una estimación simultánea a través del modelo multivariado GARCH.
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