Estabilización de precios y expectativas de devaluación: tasas de interés estocásticas

Autores/as

  • Salvador Rivas Aceves Universidad Autónoma Metropolitana
  • Francisco Venegas-Martínez Instituto Politécnico Nacional

Palabras clave:

macroeconomía, estabilización de precios

Resumen

El presente trabajo desarrolla un modelo estocástico de estabilización de precios donde el tipo de cambio actúa como un ancla nominal para contener la inflación. Las expectativas de los agentes económicos sobre la evolución de las tasas de devaluación y de interés real son modeladas con procesos de difusión correlacionados. En ausencia de un mercado de cobertura contra el riesgo cambiario, se examina la dinámica de equilibrio del consumo cuando se implementa un programa anti-inflacionario. Asimismo, se evalúan los efectos en el bienestar producidos por cambios repentinos en los parámetros que determinan las expectativas de devaluación.

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Citas

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Publicado

2024-07-23

Cómo citar

Rivas Aceves, S., & Venegas-Martínez, F. (2024). Estabilización de precios y expectativas de devaluación: tasas de interés estocásticas. Análisis Económico, 23(53), 99–110. Recuperado a partir de https://analisiseconomico.azc.uam.mx/index.php/rae/article/view/1323

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