El futuro del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores

Autores/as

  • María de la Paz Guzm´´an Plata Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco
  • Soraya Leyva L´opez Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco
  • Antonio Cárdenas Almagro Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco

Palabras clave:

cointegración, predicción, IPC

Resumen

Existen básicamente dos enfoques acerca de los determinantes del mercado bursátil, uno es el eficientista y el otro es el ineficientista. A partir de los planteamientos de ambos enfoques y de la herramienta econométrica se construye un modelo capaz de predecir el comportamiento del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores para el periodo 2006-2008. Este modelo de pronóstico se compara con un modelo tipo ARIMA con efectos ARCH. La superioridad del modelo basado en los fundamentos es evidente en todo el periodo del pronóstico.

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Publicado

2024-03-15

Cómo citar

Guzm´´an Plata , M. de la P., Leyva L´opez , S., & Cárdenas Almagro , A. (2024). El futuro del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Análisis Económico, 22(49), 53–83. Recuperado a partir de https://analisiseconomico.azc.uam.mx/index.php/rae/article/view/1226

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